은행이 실패하면 충격파가 경제를 휩쓸 리게합니다. 위험 가중치 자산은 충격파를 예방하는 데 사용되는 도구 중 하나입니다. 은행은 채무자의 채무 불이행 또는 투자 위험을 감당하기 위해 최소한의 자본을 보유해야합니다. 은행은 은행의 자산을 평가하고 위험에 따라 다른 유형의 "계량"을 한 다음 위험의 균형을 얼마나 유지할 지 계산합니다.
위험 부담
은행 자산은 금고의 현금 이상입니다. 대출과 투자는 자산이지만 현금만큼 안전하지는 않습니다. 은행이하는 모든 대출에는 차용인이 채무자가 될 위험이 있습니다. 대부분의 투자는 투자를 잃을 위험이 있습니다. 은행 자산별로 위험도가 다르다. T- 지폐에 대한 투자는 매우 낮지 만 고수익의 정크 본드는 안전성이 떨어진다. Microsoft에 돈을 빌려주는 것은 어려움을 겪고있는 회사에 대출하는 것보다 안전합니다. 부동산 담보 대출은 담보가없는 담보 대출보다 위험이 낮습니다.
위험을 계산하기 위해 은행은 위험 수준과 손실 가능성에 따라 서로 다른 자산을 서로 다른 그룹으로 분리합니다. 은행은 각 그룹의 모든 자산에 동일한 위험 가중치 공식을 적용합니다.
얼마나 많은 위험
위험 가중치에 대한 규칙은 스위스 바젤에 본사를 둔 글로벌 은행 감독자가 설정합니다. 2018 년 현재 위험 가중치 규정은 Basel III로 알려진 전 세계 금융 계약에 의해 설정됩니다. 일부 위험 가중치는 이전의 Basel II에도 적용됩니다. 바젤 III는 상당히 강하다.
바젤 규칙에 따라 은행은 위험 가중 자산의 7 %에 해당하는 자본금을 보유해야합니다. 위험 가중 자산이 5 억 달러라면, 은행은 3 천 5 백만 달러의 자본이 필요합니다. 잠재적 인 손실이 현실화 될 경우 그 금액은 은행의 익스포저를 커버해야합니다.
AA 등급 정부 채와 같은 일부 투자는 위험이 없습니다. 은행은 잠재적 대출에 대해 걱정할 필요가 없습니다. AA 등급 이상의 회사 대출은 20 % 가중됩니다. 바젤 규칙은 신용 위험을 위험 등급을 식별하는 데 최우선 순위로 간주합니다. 다음으로 운영상의 위험이 따릅니다. 여기에는 내부 사기, 태만 또는 오류와 같은 위험이 포함됩니다. 시장 리스크는 세 번째 요소이며 훨씬 덜 중요한 요소입니다.
위험도 가중치 블루스
위험 가중치 부여는 은행이 지나치게 확장되었는지 여부를 평가할 수있는 비공식 공식을 제공합니다. 실제로 거의 동일한 자산 클래스를 가진 두 은행이 완전히 다른 위험 부담을 제기 할 수 있습니다. 한 은행의 수강자들은 자산을보고 다른 은행보다 채무 불이행 위험이 훨씬 낮다고 주장합니다. 이는 낮은 위험 비중을 정당화하여 은행이 보유해야하는 자본의 양을 줄입니다. 이는 은행들이 자기 자본 요건을 낮추기 위해 계산 방식을 고수 할 수있는 몇 가지 방법 중 하나입니다.
