자금 이체에 대한 은행 가이드

자금 이체 방식은 은행이 각 자금원 (예금 및 대출)이 은행의 수익성에 어떻게 기여하는지 측정하는 방법입니다. 은행의 사업은받은 예금에 달려 있습니다. 이 자금을 사용하여 융자 또는 투자를합니다. 이 펀드에 대한이자 지불은 은행의 전반적인 순이자 마진을 결정합니다. 순이자 마진은 일반적으로 은행 이익의 가장 큰 원천입니다. 자금 이체 가격 책정은 은행의 자금에 대한 순이자 마진을 계산하는 데 도움이되므로 각 은행의 자금 출처의 수익성을 측정하는 가장 중요한 도구 중 하나입니다.

자금 이체 방식을 선택하십시오. 가장 많이 사용되는 방법은 단일 풀 속도 일치, 여러 풀 속도 일치 및 일치 성숙입니다.

단일 풀 금리 방법은 제공된 모든 자금을 신용하고 사용 된 모든 자금에서 인출하기 위해 하나의 자금 이체 비율 (대출 비용 및 예금의 가치)을 사용합니다. 이 간단한 방법은 성숙 및 임베디드 위험과 같은 요인을 고려하지 않습니다.

여러 개의 풀을 일치 시키면 대차 대조표가 자산 풀로 나뉘어져 대차 대조표의 반대쪽에 일치시켜 적절한 자금 이체 비율을 설정합니다.

일치하는 성숙도는 각 고객 계정을 시장 주도 지수와 일치시킵니다. 이 방법은 대중적이며 정확합니다. 이전 가격이 각 출처와 자금 사용에 대한 시장 기반 기부 가치를 할당하기 때문입니다.

도매 시장에서의 자금 사용을 가장 잘 반영한 자금 조달 곡선을 수립하십시오. 가장 좋은 선택의 일부는 런던 은행 간 제공 금리 또는 LIBOR와 같은 은행 간 금리를 포함합니다. 은행 간 스왑 곡선; 또는 재무부 수익률 곡선. 금융 상품의 현금 흐름, repricing 및 만기는 전송 속도를 찾을 전송 곡선에 지점을 결정하는 데 사용됩니다. 선택한 자금 이체 율은 가능한 한 가깝게 전송 곡선의 시장률과 일치해야합니다. 자금 조달 곡선은 "주어진 금융 상품에 대해 만기까지의 시간과 만기까지의 관계를 단순히 그려줍니다"(참고 문헌 1).

전송 비율이 선택되면 각 대출이나 예금과 관련된 변수를 검토하십시오. 이렇게하면 전송 속도가 적절한 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 대출의 경우, 임차 관련 모든 위험 (신용, 이자율, 시장, 유동성 및 운영)을 기반으로 대출 및 고정 자본 비용과 관련된 고정 및 변동 평생 비용을 검토합니다.

예금의 경우 예금과 관련된 고정 및 변동 평생 비용과 임베디드 위험 (금리, 시장 유동성 및 운영)을 기준으로 배정 된 자본 비용을 결정합니다.

예금에 대한 대출 및 예금 프랜차이즈 스프레드에 대한 신용 스프레드를 찾습니다. 신용 위험을 추정하기 위해 은행에서 얻은 신용 스프레드는 신용 손실을 보상하고 적절한 수익성을 제공 할 수있을만큼 충분해야합니다. 예를 들어 고객에게 7 %의 이자율과 5 %의 이체율로 부과되는 1 년 대출의 경우 2 %입니다.

은행은 자금 대출 및 투자를 위해 예금 프랜차이즈를 보급합니다. 지사의 운영 비용, 소매 배달 시스템 및 일반 간접비를 보완하기에 충분해야하며 은행에 충분한 이익을 창출해야합니다. 예를 들어, 3 개월 예금 증명서 (3 %)는 4 %의이 전율과 일치하여 1 %를 의미합니다.

은행이 사용하는 모든 자금에 대해 순이자 마진 (IRM)을 계산합니다. 대출 및 투자에 사용 된 자금에서 얻은이자에서 예금 된 자금의 총 이자율을 뺍니다. 이것은 은행의 손익을 보여줍니다.